Наш первичный подход к трейдингу на основе механических торговых систем (МТС) существенно изменился за последние несколько лет. Когда-то мы считали, что лучших результатов в торговле можно добиться, используя всего лишь одну МТС, которая работала бы по одним и тем же правилам на всех рынках и при открытии позиции в любую сторону - как вверх, так и вниз.

Мы провели несколько лет за разработкой такой системы. В ее основу был положенный индекс усредненного направленного движения (ADX). Она проверялась на многих рынках с идентичными параметрами. Результаты тестирования были очень хорошими. В течение нескольких лет с помощью этой системы торговали миллионами долларов, однако спустя некоторое время она вдруг начала приносить существенные убытки. Исследовав причины снижения прибыльности, мы пришли к выводу, что одна система не может эффективно работать на всех рынках при любых рыночных условиях.
Так же как много поколений трейдеров к нам мы считали, что, построив одну глобальную систему, что соответствующую для любых рынков и работает в любых рыночных условиях, можно добиться действительно хороших результатов в трейдинге.

Оглядываясь назад, мы никак не можем понять, как же можно было сделать такое нелогичное предположение. Ни одна система не может быть настолько универсальной, чтобы хорошо работать в любых рыночных условиях. Кроме того, абсолютно очевидно, что система, которая хорошо работает с определенным числом рынков, на некоторых специфических рынках просто не сможет работать и будет приносить катастрофические убытки.

Используя такой подход, можно создать систему, которая будет определенный период работать на большинстве рынков, однако спустя некоторое время количество прибыльных операций у нее опустится до 30 % - 40 %, а у кривой прибыльности будет значительный спад, в результате чего система превратится в абсолютно нежизнеспособную.